CDD - Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie F/H

Saviez-vous qu’à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu’elle joue un vrai rôle sociétal.

D’ailleurs, on accompagne plus d’un million de clients financièrement fragiles et on est la 1^ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d’une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3^ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d’idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s’étonner.

Maintenant qu’on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?

Vous partagez nos convictions ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et d’évoluer dans un environnement bienveillant ? Venez travailler au sein du Département des Risques de Marché et d’Investissement, le Pôle Modèles et Méthodologies est responsable de la validation et du suivi des modèles de marché. Il agit donc en tant que seconde ligne de défense sur les modèles dont le Front-Office est propriétaire et en tant que première ligne de défense sur les modèles dont le département des Risques de Marché est propriétaire.

Parmi vos missions au quotidien :

• Implémenter et valider des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM, …) et de calcul des risques sur toutes classes d’actif (Taux, FX, Equity, …)
• Maintenir une documentation adéquate
• Maintenir la librairie de pricing interne à l’équipe
• Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA…)
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
• Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles

Votre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab, Python.

Quels seront votre salaire et vos avantages ?

Vous disposerez d’un package complet composé d’une partie fixe sur 12 mois, d’une part variable liée à vos résultats et d’un intéressement. Vous bénéficierez également d’une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accès à des formations et à de multiples possibilités d’évolution.

Pour voir si on est fait pour s’entendre, on vous proposera d’abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d’intégration digitalisé et personnalisé.

VOTRE FORMATION, VOS EXPÉRIENCES, AUTRE CHOSE ?

Diplômé d’une grande école d’ingénieurs complété d’un Master 2 dans le domaine de la finance quantitatif, vous justifiez d'une bonne maitrise des mathématiques financières et du calcul stochastique ainsi que d'une bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés.

Avec une expérience de 5 ans, vous avez une connaissance de la modélisation des Risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE…) . Avec une bonne capacité d'analyse et de rédaction, vous maîtrisez les langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL, …). 

Avec de bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte règlementaire, vous avez une bonne maitrise de l'anglais. La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap.